政治文化研究网

财务论文中的参考文献示例

文献综述 2021-07-09 07:04160网络整理政治文化研究网

参考文献是在学术研究过程中对某本书或论文的整体参考或参考。以下是小编整理推荐的金融论文参考文献示例,供大家阅读和查阅。

金融论文参考文献一:

[1] 克里斯·莫里森。金融风险计量概念[M].清华大学出版社,2009.

[2] 方开泰,徐建伦.统计分析[M].北京:科学出版社,1987.

[3] 顾娟,毛世松。稳定分布的参数估计[J].应用统计学概论,2002,18(4):342-346.

[4] 陈荣达.基于汇率收益厚尾的外汇期权定价模型[J].运筹学与管理, 2006, 51 (11): 1643-1656.

[5] 黄薇薇。管理系统仿真方法与应用[M].中国人民大学出版社,1991.

[6] Quatroni。数值数学[M].科学出版社,2006.

[7] 蒋春福,李善民,梁思安。中国股市收益分布特征的实证研究[J].数理统计与管理, 2007, 26(04):710-717.

[8] 陈荣达,于栾。多元混合正态分布条件下外汇期权组合的非线性VaR模型[J].系统工程理论与实践, 2009, (12):65-71.

[9] 陈荣达,王春发。基于多元拉普拉斯分布的外汇期权组合非线性VaR模型[J].系统工程理论与实践, 2010, (2):64-70.

[10] 王志成,周春生。金融风险管理研究进展:国际文献综述[J].管理世界,2006,27(2):68-76.

[11] 陈荣达.基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险管理[J].系统工程理论与实践, 2005, 25 (7):55-60.

[12] 赵秀娟,张洪山,李建强,蒋守阳。基于非对称拉普拉斯分布和DEA的证券投资基金评价方法[J].系统工程理论与实践, 2007, (10): 1- 10.

[13] Wilson, Thomas. 堵上差距 [J].Risk, 1994, 10:74-80

[14] 西蒙,A.布罗达。具有重尾风险因子的二次投资组合的预期缺口[J].数学金融, 2011, 1, 1-19

金融论文参考文献二:

[1]陈辉,谢池。包括 Jump-Arch 过程的利率模型及其应用[J].管理科学学报, 2008(2):80-90.

[2] 陈静,许承贤。消费习惯、递推效用函数与股权溢价[J].统计与决策, 2011 (4):141-143.

[3] 范龙真.上海证券交易所债券市场短期利率模型实证分析[J].管理科学学报, 2007(2):80-89

[4] 李洪进.利率期限结构在远期利率预测中的作用:对期限溢价修正的预期假设的检验[J].金融研究, 2012(8): 97-110.

[5] 李磊磊.结合宏观经济因素的利率期限结构模型研究[D].厦门大学,2009.

[6] 林海,郑振龙。利率期限结构研究述评[J].管理科学学报, 2007(1):79-98.

[7]林鲁东.中国股权溢价之谜:基于Hansen-Jagannathan方差界的实证研究[J].南方经济,2007(12): 12-23.

[8] 傅曼丽,董荣杰,涂美增。国债利率期限结构模型的实证比较[J].系统工程, 2005(8): 56-61.

[9] Geriletu, 李仲飞, 陈永利.基于习惯形成的离散时间资产定价模型[J].当代经济管理,2006 (5): 77-93.

[10] 谢池。利率动态期限结构模型群[J].预测, 2000(3):49-52.

[11] 谢迟.带状态变量的HJM模型的实证分析[J].数理统计与管理, 2001 (3): 34-59.

[12] 陈文金融文献综述,陈朗南。国债利率期限结构:建模与实证研究[J].世界经济,2000(8):24-28.